Curve fitting for forex

Curve Fitting: The Ultimate Conundrum Hanover previu com precisão o problema de backtesting que todos enfrentamos ao tentar construir sistemas rentáveis: quot Se não tivermos vantagem, simplesmente estamos encaixando em curva. Concordo com ele e aponto que a maioria de vocês faça. Então, vale a pena negociar um sistema de ajuste de curva que tenha repetido bem nos últimos anos ou assim, porque não há uma vantagem verdadeira, e seu sistema é baseado na sorte aleatória do ajuste. Por favor, comente livremente. Junte-se a Mar 2004 Status: Magic Man 3.451 Posts é o único artigo que escrevi, e escrevi porque existe uma lacuna na literatura sobre esse assunto. Retrospectiva é o inimigo do desenvolvedor do sistema, e a menos que você tome precauções cuidadosas, a retrospectiva ganhará. Relaxe e fique feliz. Este é o desempenho do meu sistema a partir de 01-07, tudo baseado no encaixe da curva. Eu percebo que este sistema pode ter um mau ano ou dois, mas 6 anos lucrativos em uma linha me leva a acreditar que há anos mais lucrativos à frente. Tom, a olho nu, essa é uma curva de patrimônio bem suave. Não há cortes profundos ou prolongados, ou tempos de recuperação prolongados. Não sou estatístico, mas há uma tabela no seguinte link que dá erro estatístico, com base no tamanho da amostra de teste: tradejuicesystem-tra. Ing-system. htm Im assumindo que isso poderia ser aplicado aos gostos de taxa de ganhos ou fator de lucro. Em outras palavras, se (por exemplo) após 800 transações, meu sistema dá uma PF de 1,2, então posso dizer com 95 confiança de que o PF realmente está entre 1,2 3, ou seja, 1,164 e 1,236. Por isso, esse sistema seria realisticamente negociável, assumindo Que pode chegar a um acordo com as perdas, e se sente confortável operando dentro de um nível de confiança 95. Não estou dizendo se você deve ou não trocar seu sistema. No entanto, percebo isso, na minha própria situação pessoal. O perfeccionismo (a busca vã do graal) equivale a procrastinação, e o tempo está passando por mim. Seja como for, eu vejo isso, as probabilidades de negociação sempre dependerão do pressuposto e do risco incontrolável, e em algum momento eu devo mergulhar e passar de testar demo colocando algo real em jogo. Heck, se nada mais, (e supondo que eu possa manter algum desapego) provavelmente será um exercício divertido, minha resposta é sim. Na verdade, eu estou negociando um sistema baseado na regressão polinomial. Baseia-se no mesmo princípio que as bandas de bollinger, mas em vez de uma SMA usando uma regressão linear e parabólica - 2 desvios padrão. Funciona muito bem. Sobre o tema dos polinômios, um homem chamado Doru Stoian que usa uma técnica avançada de ajuste da curva polinomial como método de previsão da direção futura dos preços. Se alguém interessado, você poderia procurar suas (muitas) postagens, sob o nome 8216stoian8217, no fórum Incredible Charts aqui: incrediblechartsforu. Rd-topics. html Seu conhecimento de estatísticas é muito além do meu, o que, juntamente com o fato de que o inglês claramente não é sua linguagem preferida, fez suas postagens uma leitura muito difícil para mim. Apesar de suas melhores explicações, nunca consegui entender como os polinômios poderiam ser úteis na previsão das tendências do mercado, já que eles tendem a se distanciar para o infinito positivo ou negativo da ordem superior, o poli, mais rápido é a taxa. Quão lucrativo é seu método, não sei. De qualquer forma, eu incluo este link no caso de alguém achar útil. Ingressou em janeiro de 2007 Status: Membro 3.719 Posts sim, também pode ser usado para prever. É assim que estou usando isso. Não é um grande fã de altas ordens polinomiais, geralmente 1 ou 2 parece mais do que suficiente para mim quando uso mais, a curva se adapta muito rápido ao preço. Longa história curta, a regressão não linear é muito usada na pesquisa (é assim que eu encontrei isso) e eu acredito que tem muito potencial. Tenho vindo a usá-lo por cerca de 2 meses agora e até agora tem sido o único método que me trouxe lucros consistentes. Olho para o fio dorus, obrigado pela dica. Sobre o tema dos polinômios, um homem chamado Doru Stoian que usa uma técnica avançada de ajuste da curva polinomial como método de previsão da direção futura dos preços. Se alguém interessado, você poderia procurar suas (muitas) postagens, sob o nome 8216stoian8217, no fórum Incredible Charts aqui: incrediblechartsforu. Rd-topics. html Seu conhecimento de estatísticas é muito além do meu, o que, juntamente com o fato de que o inglês claramente não é sua linguagem preferida, fez suas postagens uma leitura muito difícil para mim. Apesar de suas melhores explicações, nunca consegui entender como os polinômios poderiam ser úteis na previsão das tendências do mercado, já que eles tendem a se distanciar para o infinito positivo ou negativo da ordem superior, o poli, mais rápido é a taxa. Quão lucrativo é seu método, não sei. De qualquer forma, eu incluo este link no caso de alguém achar útil. Ingressou em janeiro de 2007 Status: Membro 3.719 Posts eu não acho que você entende o que eu disse. Não está fora do tópico, porque a regressão polinomial (ou não-linear) está realmente ajustando os dados (isto é, preço) em uma curva suave. O grau do polinome pode ser 1 (linear), 2 (parabólico), 3 e assim por diante da minha experiência, obtêm-se bons resultados com regressão linear e parabólica. Quanto ao método, é o mesmo que as bandas de Bollinger, mas ao invés de um SMA, estou usando uma regressão linear e parabólica como comportamento de preço médio e de observação a 2 st. dev longe dessa linha. Mas desde que você abriu essa porta, o que exatamente você entende pela curva, que tipo de curva é um pouco fora do tópico, mas onde há mais informações sobre este método? Obrigado Juntado Nov 2005 Status: EURUSD Quant FREAK 3,198 Posts Minha definição de O ajuste da curva está criando um sistema de regras que funcionam em um conjunto aleatório de dados. Seu backtests mostram lucros no passado, mas o futuro poderia (de acordo com Merlin, provavelmente) não ser nada como os backtests. Se você encontrou um padrão (ou técnica de regressão) que sempre ganhou 70 do tempo por causa de algum motivo fundamental, não seria curva. Mas a negociação baseada em regras (por si só), sem informações fundamentais vinculadas a ela, provavelmente não vale a pena. Eu não acho que você entende o que eu disse. Não está fora do tópico, porque a regressão polinomial (ou não-linear) está realmente ajustando os dados (isto é, preço) em uma curva suave. O grau do polinome pode ser 1 (linear), 2 (parabólico), 3 e assim por diante da minha experiência, obtêm-se bons resultados com regressão linear e parabólica. Quanto ao método, é o mesmo que as bandas de Bollinger, mas ao invés de um SMA, estou usando uma regressão linear e parabólica como comportamento de preço médio e de observação a 2 st. dev longe dessa linha. Mas desde que você abriu esta porta, o que exatamente você entende pela curva que se adapta ao tipo de curveForex Backtesting: otimização vs Curve-Fitting. Ontem, um dos comerciantes que tomou o curso Forex Robots me fez uma pergunta interessante: 8220What8217s a diferença entre Optimization e Curve - Fitting in Forex Backtesting8221 Let8217s falam sobre isso por um minuto8230 O artigo A pergunta foi solicitada por um artigo de onestepremoved. It8217s uma boa leitura, mas eu vou dar uma ruptura aqui para economizar tempo. Basicamente, o autor define a otimização como o processo de encontrar a melhor coleção de sinais de entrada que em conjunto com os sinais de saída maximizem algum objetivo8221. Ajuste de curva . Por outro lado, é referido como apenas encontrando a curva 8220a que melhor se adapta ao histórico data8221. O que não está certo comigo, é que essa definição prejudica gravemente qualquer Otimização que fazemos no MetaTrader 4. O artigo está realmente dizendo que, se você usar o testador de estratégia MT4, você não está pensando o suficiente em seus sinais de entrada e, portanto, você está Ajustando seus resultados com curva. Seu sistema falhará. Eu discordo completamente disso. Eu realmente acredito na Otimização Forex no MetaTrader 4 e é por isso que. Testemunhos de Forex no mundo real No mundo acadêmico, talvez, a otimização possa ser definida como o processo de busca dos melhores sinais, tempo, pontos de entrada, etc. No entanto, esta é uma abordagem muito 8220 teórica8221. No mundo real, usamos a aprendizagem em máquina para encontrar o melhor resultado possível e ainda é chamado de otimização. Aqui, um exemplo que ajudará a desenhar semelhanças em outros campos das finanças. Por exemplo, qualquer banco respeitado cria modelos de propensão para seus clientes ao divulgar o crédito 8211 para ver quem é mais confiável, quem é mais arriscado, quem pagará a tempo, etc. Muitos anos atrás, no século passado, os bancos contratariam estatísticos Para criar modelos de segmentação de sua base de clientes usando vários métodos estatísticos. O conhecimento comercial desempenhou um papel maciço neste processo, porque é muito oportuno passar por todas as variáveis ​​possíveis e suas combinações. Assim, os estatísticos analisariam os processos existentes, perguntam aos banqueiros sobre sua intuição e experiências anteriores com clientes, para construir o modelo 8220proper8221. Isto é o que o artigo se refere como 8220Optimization8221. E essa é uma abordagem acadêmica. Por outro lado, o que os bancos fazem hoje é que eles usam os sistemas Big Data, como o Hadoop, em conjunto com técnicas de aprendizagem mecânica, onde eles simplesmente lançam TODAS as variáveis ​​que possuem (10008217s) e permitem que a máquina faça o trabalho e encontre o melhor modelo possível que Descreve o risco de crédito de seus clientes. Há ressalvas para isso (fatores de penalidade para evitar sobreposição), e, claro, alguns conhecimentos comerciais ainda são usados ​​para substituir partes do modelo. No entanto, no grande esquema de coisas, os bancos já não se importam se eles podem explicar como o modelo classifica seus clientes. Tudo o que eles importam é que ele prevê risco de crédito. A mesma coisa aqui. O que fazemos, o autor chamaria 8220curve fitting8221. Eu chamo isso de otimização, porque, francamente, pode ser chamado o que quer que seja o 8211, desde que ele funcione. Além disso, como discutimos no curso Backtesting, os testes Forward ajudam a detectar e evitar o ajuste de curva. Os bancos usam a mesma técnica, os it8217s acabaram de se chamar de verificação do modelo 8211 diferente. Para concluir, don8217t tenha medo de lançar tantas variáveis ​​na mistura de otimização MT4. O aprendizado moderno da máquina está em um nível muito alto e seria imprudente não aproveitar isso. Até a próxima vez 8211 Happy Trading O que você está esperando PARA COMEÇAR COM A ADADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX Eu venho de um fundo de construção do sistema tanto na arena de apostas esportivas quanto no comércio e eu posso explicar de forma clara e rápida quais são os dois itens e suas diferenças são8230 1.Curve Fitting ou também conhecido como 8216gloving8217 (para caber na mão) é onde você tira todos os dados disponíveis e obtém um sistema de fórmulas a partir desses dados que é 100 (ou o mais próximo possível) otimizado 8211 o problema é que isso é auto-realizável Porque não há 8216test8217 8211 real é como olhar para os números da loteria em uma sexta-feira e, em seguida, dizer 8216Uma sexta-feira8230Use os Números8217 e, claro, em papel usando os números de sexta-feira 8217, seu sistema funciona8230. 2.TRUE A otimização é realizada primeiro tomando uma quantidade razoável de dados (geralmente recentes) OUT da configuração de optimização de criação do seu sistema e, em seguida, executando o Optimization 8211. Quando você obtém os 8216100 Optimized8217 Parameters, você os teste contra a porção de dados que você removeu O início e se o sistema se mantém e executa também (na margem de razão da otimização original), então você tem um vencedor) Espero que isso ajude. Essa é uma ótima explicação. O que você descreveu é como deixar o espaço para um teste para verificar os resultados após a otimização ser feita. Por favor, eu adoraria que você adira às nossas discussões no fórum 8211 it8217s ainda em teste beta, mas por favor, pare: Problema de ajuste de curva em sistemas Inscrito em novembro de 2009 Status: Membro 34 Posts Então, finalmente, você tem um sistema, E testou o EURUSD, desde 1999 até hoje, - Faça lucros consistentes - Mantenha um equilíbrio saudável entre risco e recompensa - Produza pelo menos 5 transações por semana (quanto maior for a frequência comercial, menor será a chance de ter um mês perdido). - Totalmente automatizado - Tenha uma alta porcentagem de negociações vencedoras - Variáveis ​​importantes, e Não há queda acentuada no desempenho devido a pequenas mudanças nos valores das variáveis ​​do sistema - Principais regras: quanto mais regras você tem, mais provável que você quira curvar-ajustado Seu sistema de negociação para o passado, e um sistema tão otimizado que é improvável que produza lucros em mercados reais. - SLTP é definido pela volatilidade, mas a EA não funcionará o mesmo no desempenho do passado ao vivo, não prevê o desempenho futuro, porque com todas as otimizações, ele pode ter sido ajustado ao passado. A fim de resolver o problema de ajuste de curva, você também deve testá-lo em outros símbolos e ações, de modo que ele também tenha bons resultados. minha pergunta. Em que símbolos você deve testar sua EA antes de executá-la em directo majors, crosses, gold, sp500, oil Inscrito em fevereiro de 2017 Status: Membro Júnior 7 Posts Aviso legal - Não sou especialista O encaixe da curva é perigoso assumindo que você se encaixou de forma curva, p. Você otimizou seus parâmetros para o período de tempo que você testou. Esses parâmetros só se aplicam a esse período de tempo. Quando eu projete sistemas, criei-os em pequenos períodos de tempo e, em seguida, teste-os contra um espectro mais amplo de condições de mercado para ver se eles sustentam. Por exemplo, eu posso projetar um sistema de breakout nos gráficos diários usando 4 períodos aleatórios de 3 meses em alguns anos. Em seguida, tentei isso durante alguns anos, exibindo diferentes condições de mercado e assumindo que isso mostra a promessa de que eu vou fazer um backtest mais extenso. Todos nós temos uma série de viés cognitivos que influenciam nossos testes. Faça o seu melhor para testar como uma máquina e até mesmo pessimista com seus resultados. Retirar alguns dos grandes vencedores, o que o atraso de expiração é válido. Iniciou Nov 2009 Status: Membro 34 Posts se você tentar evitar o ajuste da curva otimizando em um período de tempo e back-testing em outro. Algumas pessoas chamam isso de uma caminhada quotforward. Por supuesto, se você fizer isso 10.000 vezes e escolher o melhor resultado, você não é melhor do que o otimizador automático em todo o período possível do símbolo. Então, que diferença faz, não preencha a necessidade de testar outros símbolos, de modo que a sua estratégia será otimista para o meu mau inglês. O que é a expeditividade. Cadastre-se em fevereiro de 2017 Status: Junior Member 7 Posts se você tentar evitar o ajuste da curva otimizando em um período de tempo e back-testing em outro. Algumas pessoas chamam isso de uma caminhada quotforward. Por supuesto, se você fizer isso 10.000 vezes e escolher o melhor resultado, você não é melhor do que o otimizador automático em todo o período possível do símbolo. Então, que diferença faz, não preencha a necessidade de testar outros símbolos, de modo que a sua estratégia será otimista para o meu mau inglês. Qual é a expectativa de que eu ouvi-lo chamado Forward Testing antes em que você não precisa esperar por condições de mercado ao vivo. Isso não está otimizando, porém, você não altera os parâmetros. Os paremeters que você definiu no teste original devem permanecer estáticos através do backtest mais amplo, então não tenho certeza sobre sua pergunta quot10,000 timesquot. Símbolos diferentes têm um comportamento diferente. Eu não acho que seja válido que uma estratégia suporte todos os símbolos. Eu acho que uma estratégia é um reflexo da sua interpretação do comportamento de um símbolo particular. A expectativa é realmente apenas o retorno médio por risco. Eu gosto de ver pelo menos .50 por 1.00 arriscar. Um sistema de EA é como tentar treinar um computador para desenhar a Mona Lisa. Não vai acontecer. O comércio é muito mais complicado do que isso. Os sistemas de EA são como uma bofetada no rosto para um comerciante verdadeiro. Teoricamente, o sistema EA definitivo permitiria que uma pessoa fora da rua comercializasse o FX de forma rentável imediatamente, embora nunca tenham trocado nenhum instrumento antes em suas vidas. Isso nunca acontecerá gente. Devo dizer que concordo com você nisso. EA em si acabará por falhar. Mas o que pode fazer é melhorar suas capacidades de negociação manual. Uma combinação de ambos é o melhor em minha opinião. Mas isso traz a questão, por que existem quotsystemsquot se eles não funcionam? Nenhum humano pode trocar um sistema mecânico tão bom quanto um EA pode. Depois de anos de negociação, o seu cérebro simplesmente começa a quotseequot, as regras mecânicas são apenas confirmações. Esse é o erro que as pessoas fazem, eles tendem a seguir um sistema em que, como o sistema deveria ser a confirmação, não a decisão. Caras, genérico e robusto é possível. não desista. Razões: 1. Se os homens andassem na lua, por que os homens não poderiam criar o perfeito e 2. Há 20 anos, os homens não achavam que haveria um software de xadrez que venceria o KASPAROV, mas sim. 3. Já existem e que fazem bilhões. Mas eles não estão à venda. Há quanto tempo você está desenvolvendo EAs Quantas EAs você escreveu até a data? Para o meu conhecimento, os bancos empregam comerciantes por um motivo, o cérebro humano é muito complexo, não pode ver como o software alcançará o mesmo nível. Acredite que eu realmente quero acreditar que os EAs funcionam, mas eu programei praticamente todas as combinações de estratégias lá fora, e todos falharam, cedo ou tarde. Mesmo Ronald Raygun disse que uma EA precisa de avaliação humana, nenhuma EA pode executar 100 por conta própria. Se você pode me convencer de outra forma, faça isso, pessoal, genérico, robusto e é possível. não desista. Razões: 1. Se os homens andassem na lua, por que os homens não poderiam criar o perfeito e 2. Há 20 anos, os homens não achavam que haveria um software de xadrez que venceria o KASPAROV, mas sim. 3. Já existem e que fazem bilhões. Mas eles não estão à venda. A razão pela qual os sistemas de EA nunca podem substituir os seres humanos é porque nenhum computador no mundo pode suportar o suporte de resistência de linha do olho. Não falo sobre a resistência óbvia na linha de tendência, estou falando sobre os tipos complicados de linhas de tendência que o comerciante médio inexperiente pode não ver. Essas linhas de tendência têm uma fórmula quotYmXBquot única que não pode ser compreendida por nenhum algoritmo porque um algoritmo não pode superar ou divulgar um ser humano. Um algoritmo é projetado para calcular, o que é algo que faz muito melhor do que qualquer humano. Você pode ser responsável por linhas horizontais de suporte e resistência em uma EA, mas não nas linhas de tendência. Uma vez que um sistema de EA é quotprogrammedquot para contabilizar linhas de tendência complexas, você não precisará mais delas. Confie no seu cérebro. A razão pela qual os sistemas de EA nunca podem substituir os seres humanos é porque nenhum computador no mundo pode suportar o suporte de resistência de linha do olho. Não falo sobre a resistência óbvia na linha de tendência, estou falando sobre os tipos complicados de linhas de tendência que o comerciante médio inexperiente pode não ver. Essas linhas de tendência têm uma fórmula quotYmXBquot única que não pode ser compreendida por nenhum algoritmo porque um algoritmo não pode superar ou divulgar um ser humano. Um algoritmo é projetado para calcular, o que é algo que faz muito melhor do que qualquer humano. Você pode ser capaz. Troikaone1, qual é o seu estilo comercial, concordo com você nesta questão, embora eu pense que é mais complicado do que apenas linhas de tendências. Padrões complexos são fáceis para um ser humano reconhecer, para um computador é outra história. Troco padrões simples de HampS, com a ajuda de canais e linhas de tendência. Você está certo, definitivamente é mais complicado do que apenas linhas de tendência. Mas, como mencionei anteriormente, não utilizo as linhas de tendência óbvias que são ensinadas na maioria dos livros comerciais. As melhores linhas de tendência estão escondidas da vista (a propósito). E uma vez que você fator nas linhas de tendência em diferentes prazos. Torna-se ainda mais complexo. Parece interessante, se esta informação estiver disponível em algum lugar, compartilhe o link se você não se importar. Estou sempre aberto a novas idéias. Claro, usar o gerador para desenvolver uma estratégia resultará em ajuste de curva, e quanto mais formos o gerador para desenvolver a estratégia. Claro, o ajuste de curva mais. Faça uma caminhada para a frente usando a ferramenta de datas no Centro de Histórico Use valores de indicadores padrão Use tempos de gerador baixos, pois quanto mais longo o gerador for executado, então melhor será o ajuste, acho que estes devem ser capazes de reduzir significativamente a curva. Congratulo-me com sugestões quanto a outros meios para reduzir o ajuste da curva. Por favor, adicione suas idéias a este tópico. Se houver alguma técnica que possa ser adicionada ao FSBPro, descreva-a aqui para que Popov possa considerar adicioná-la ao software. Como haverá algum grau de ajuste de curva em cada estratégia, temos que aceitar que existe. Além disso, como cada estratégia terá algum tipo de dificuldade, precisaremos de mais de uma estratégia. Como cada estratégia terá períodos em que não será comercializado, teremos que ter mais de uma estratégia. O recurso do portfólio no programa será capaz de demonstrar o que é necessário para preencher as lacunas. Por favor, adicione as idéias que você possa ter para esse tópico em relação à gestão do Curve Fitting. 2 Responder por mathimatikos 2017-01-18 15:33:22 (editado por mathimatikos 2017-01-18 16:13:54) Re: CURVE FITTING Infelizmente, todas as ferramentas matemáticas são de dois lados. Esta é a razão pela qual os comerciantes devem ter senso como todos os outros especialistas em seu setor, como música, matemática, etc. Por exemplo, na vida real, usamos quase sempre ajustes de curva com excelentes resultados. Por exemplo, a série Winter Summer Winter Summer em um lugar específico na Terra tem a mesma distância em dias ano a ano durante a nossa vida com pequenas diferenças. Desta forma, todas as espetadas no Eath podem ser adequadamente preparadas para Verão e Inverno. Claro que poderia variar milhares de anos antes ou depois, mas o ponto é o mesmo. Todo aquele que tem a capacidade de sentir as estações será absolutamente seguro sobre inverno e verão. Por exemplo, alguns dias no inverno em minha cidade são como o verão e vice-versa. MAS AS PLANTAS E OS ANIMAIS sabem disso e não são mais espertos. Coloquei um exemplo físico porque a natureza é um excelente professor para nós. Então eu acredito que o ponto é o ajuste de curva correta e não Curve Fitting. Eu concordarei com Blaiserboy sobre suas sugestões porque suas sugestões significam, em outras palavras, que alguém deve ser comerciante para fazer estratégias vencedoras. Primeiro alguém deve aprender um pouco sobre o comércio e então ele será capaz de gerar algumas estratégias e testar seus pressupostos. Cada um de nós deve definir o verão e o inverno e tentar encontrá-los descartando alguns dias ensolarados de inverno ou alguns dias chuvosos de verão de sua pesquisa. Por exemplo, as plantas não são inteligentes sobre alguns dias ensolarados no inverno porque a Duração do dia é menor do que o verão etc. Desta forma, devemos adicionar algumas condições seguras às nossas estratégias e isso nos direcionará para o caminho correto. Finalmente, fecho com uma sugestão. Existem serviços de fornecimento de sinais. Todo aquele que tem estratégias vencedoras e sente que é interessante pode se tornar um provedor de sinais e, dessa forma, ele ajudará outras pessoas a ganhar algum dinheiro também. Isso para o FSB Pro significa que todas as pessoas devem tentar o FSB Pro e aprender a usá-lo, criar estratégias vencedoras e publicar suas idéias. Talvez eles possam, no futuro, ganhar algum dinheiro ajudando outras pessoas a se beneficiar com o FOREX via Signal Providing Services como Provedores de Sinais. Também podem ganhar algum dinheiro como seguidores também. . 3 Responder por mathimatikos 2017-02-07 18:45:49 (editado por mathimatikos 2017-02-07 19:01:45)