Order Flow Trading Commercial Member Juntou-se em Jun 2008 250 Posts Houve duas raças de comerciantes nos anos passados. Aqueles que seguem técnicos e aqueles que seguem fundamentos. Os fundamentalistas obtêm whipsawed em torno da volatilidade de preços, onde os técnicos procuram pontos de entrada exata, ou ligeiras pull backs procurando entrys vantajoso. Agora, com a agregação de liquidez global que vem à luz em orderbookfx (orderbookfx) os comerciantes podem agora negociar no fluxo de pedidos. A soma de todos os compradores e vendedores no mercado, agregados em todo o mundo, identificando não apenas uma indicação. Mas o fluxo de dinheiro real. O gráfico anexado é um período de tempo de um minuto de globalmente Agregado SupplyDemand agregado de OrderBookFX e apresentado em um indicador facilmente legível em MT4. A partir do gráfico, que também é um arquivo anexado. Você verá o verde indicando viés de compra significativo, vermelho indicando viés de venda significativo. Estes são ao vivo do feed OrderBookFX que fluxos de nossos servidores em seu gráfico MT4. Você nunca deve negociar contra o fluxo de dinheiro como acontece. Agora você não precisa. Visite-nos e assista ao fluxo de pedidos global LIVE (orderbookfx) Imagem anexa (clique para ampliar) Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Suporte e Resistência como acontece no gráfico. Comércio com ele Este gráfico foi criado usando OrderBookFXs DLL e indicador que apresenta liquidez global em seu gráfico. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Grandes encomendas no mercado antes de queda de preços também são fatores significativos no Ordem de Fluxo de Negociação. Na imagem anexa, 590M em ofertas antes da queda. Quando os vendedores passivos (criadores de mercado) se tornam agressores ativos nos preços não há espaço para os preços, mas para baixo. O OrderBookFX (orderbookfx) é gratuito para usuários que desejam uma completa profundidade de mercado em um feed de dados de agregação de baixa latência. Cadastre-se para o nosso serviço gratuito de entrega de dados enquanto estavam em versão beta pública. Abra uma conta AQUI (orderbookfxopenacctform. aspx) Se youve observou a profundidade do mercado em qualquer outro serviço de dados, você havent assistiu profundidade de mercado. OrderBookFX é de 400M a 500M de profundidade dentro de alguns pips. Em dados brutos e desobstruídos. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts OrderBookFX está lançando dentro de horas 3 indicadores que fluem liquidez global em MT4. Isso nunca foi feito antes e quebra novas bases com indicadores em MT4 atualização (inter tick). sim. Não dependente de carrapatos de preços por mais tempo. OrderBookFX (orderbookfx) visita nossos parceiros de tecnologia para as estratégias de negociação mais avançadas e programação disponível para análise de profundidade de mercado. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Ordem de Negociação Fluxo e analisar sistematicamente a chegada, estilo de ordem, volume e como se relaciona com o resto do mercado é crucial. Onde mais isso é mais adequado do que em um estilo de negociação automatizado. Enquanto você tem supplydemand do seu lado a oportunidade existe para estar no mercado em todos os momentos. OrderBookFX (orderbookfx) oferece oportunidades ilimitadas para analisar inter-mercado dependências em pares de FX e fornecer resultados incomparáveis por estratégias de fluxo de ordem quase. Membro comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Na ordem de negociação Fluxo seu imperativo para ficar longe da análise humana de caça para comércios. É uma armadilha mortal. Analisando o mercado com as ferramentas corretas fornece respostas sobre whos fazendo o que e não exige nenhum segundo adivinhação ao colocar trades. OrderBookFX (orderbookfxindex. htm) transfere liquidez global em preços reais diretamente para seus gráficos em qualquer plataforma de terceiros. (Por favor, pergunte sobre a nossa conectividade API livre). No gráfico anexado, dois métodos de olhar para desequilíbrios de fluxo de ordem. Na primeira (vista de centro) a oferta de fornecimento é plotada com lances (verde) oferece (vermelho) sinais de compra clara são vistos quando um é maior do que o outro, (por favor mantenha um limiar de gap mínimo) torna o comércio mais forte e mais rápido sua direção. Na segunda (vista inferior) mesmos números, a mesma mineração de dados para uma visão mais pronunciada da ofertademand com o delta líquido uma divergência acima (verde) ou abaixo (vermelho) um mercado equilibrado. Abra uma conta de avaliação GRATUITA (orderbookfxopenacctform. aspx) do OrderBookFX (orderbookfxindex. htm) e obtenha estes mesmos indicadores GRATUITAMENTE. Ou use nosso API (orderbookfxapi. html) e desenvolva o seu próprio. Weve incluído para MT4 código e iCustom e iOrderBook funções para tornar o acesso ao nosso DLLAPI uma configuração de um botão. A liquidez global em suas pontas dos dedos Theres uma maneira manual ao comércio que produz mais resultados do que 90 de sistemas automatizados. Ordem de fluxo. Não há necessidade de absurdo, os livros realmente não lhe dizem nada, além do autor precisa ganhar a vida. A solução. Observando as ordens se acumulando em seus lances e ofertas de corretores, observando o sentimento em detrimento dos lucros em cascata. De vocês Lembre-se o que era como a negociação em um poço de futuros Como você pode ver e ouvir as massas que vêm com grandes ordens de venda. Bem. está de volta. Assista os vendedores vêm em massas, assista pontos de resistência no gráfico de um Serviço de Agregação Global. (Orderbookfx) Saiba quando há mais pressão de compra, quando há mais pressão de venda, quando cortar um comércio e quando deixá-lo rock Em três dias, todos os nossos usuários registrados terão um conjunto completo de instruções que tem produzido estatisticamente mais de 85 vencedoras Comércios Ive produziu sistemas de arbitragem com precisão de 94 vezes com menos de 10 microssegundos. Agora com OrderBookFX (orderbookfx) weve construiu um conjunto de ferramentas que irá mão para você maravilhas de negociação maestria. Com instruções sobre como trocá-lo manualmente. Nenhuma necessidade para programação cara a menos que você a necessitar. Não há necessidade de livros sem sentido ou leitura através de inúmeros trabalhos de investigação sobre o tema. Weve feito isso para você e fornecer-lhe alertas reais para negociações de alta probabilidade gt80 quando eles acontecem A conta é livre, o indicador é livre a tecnologia é livre o conselho. Não livre. Weve investiu muitas horas para apresentar, finalmente, um serviço com valor verdadeiro núcleo. Junte-se a nós. (Orderbookfx) estavam completando público beta, e sim é um indicador delta. Quando terminarmos com o beta público, vamos ativar o período de demonstração de assinantes (7 dias). Como é que eu só recebo a oferta e peço ordens a preço (primeira foto) Como faço para obter o volume delta (Segunda imagem) Volume Comprar Delta - Vender Volume Volume de compra (Pedir Volume) volume negociado em ou acima do preço de venda. Volume de Vendas (Volume de Proposta) volume negociado no ou abaixo do preço de oferta. Imagens conectadas (clique para ampliar) quotBank Flowquot Trading - Resources Entrou em maio de 2007 Estatuto: Estatísticas 110 Mensagens Leitura alguns comentários comerciais, eu vi relatórios de onde grandes lances, ofertas ou paradas foram quotseenquot. Como é que o escritor quotseequot essas ordens Esta informação provavelmente vem de alguém que trabalha em um grande banco Mais importante, existe uma fonte disponível para os comerciantes menores que iria relatar, em uma base contínua, esses dados Parece como se o conhecimento do posicionamento Das principais ordens de movimentação de mercado daria uma vantagem significativa a um operador. Alguém aqui usar esses dados em suas estratégias de negociação Obrigado a todos os que respondem. As discussões que eu tive até agora com os membros aqui demonstraram ser verdadeiramente inestimáveis. Juntou-se em março de 2007 Status: we are stardust, we are golden 1,373 Posts baterista: Você precisará estar negociando em uma plataforma que oferece dados de nível II de troca, ou seja, interesse quotopen. Isso mostra o volume de moeda que pode ser encomendado a um determinado (conjunto de) preço de mercado na bolsa. Darkstars 4th post ilustra bem aqui: Até agora eu não encontrei uma maneira fácil de obter esse tipo de dados sem ser registrado com um ECN com uma conta real. Outros certamente me corrigirão. E enquanto vocês estão nisso, existe alguma maneira de demonstrar a plataforma Tradestation? Estou morrendo de vontade de fazer a mudança há séculos. A virtude encontra e escolhe a média. Aristóteles, Ethica Nichomachea baterista: Você precisará estar negociando em uma plataforma que oferece dados de nível de intercâmbio II, ou seja, interesse quotopen. Isso mostra o volume de moeda que pode ser encomendado a um determinado (conjunto de) preço de mercado na bolsa. Darkstars 4th post ilustra bem aqui: Até agora eu não encontrei uma maneira fácil de obter esse tipo de dados sem ser registrado com um ECN com uma conta real. Outros certamente me corrigirão. E enquanto vocês estão nisso, existe alguma maneira de demonstrar a plataforma Tradestation? Estou morrendo de vontade de fazer a mudança há séculos. Você pode experimentá-lo gratuitamente por um mês, e se você arent satisfeito, eles vão reembolsar a taxa mensal (99) que cobram pelo uso de sua plataforma. Certo. Eu tenho acesso a MBTs dados de nível II, mas ele normalmente não mostra qualquer grandes encomendas longe do preço atual. Nas trocas de stocksfutures, tais dados de Nível II parecem ser mais confiáveis devido à natureza centralizada. Eu acho que o que estou realmente pedindo se resume a: Qual é o melhor lugar para obter dados de nível II sobre os Big Boys (hedge funds, etc) pendentes limites e pára Ou não há nenhuma chance de que um comerciante com uma conta sob 10k poderia ter acesso Para esses dados, caso em que seria melhor simplesmente seguir o tipo de comentário de mercado que eu mencionei em meu primeiro post Não importa o quão grande é sua conta - você não vai obter a informação para além dos dados ECN level2 na superfície. E mesmo aqueles que não mostram com precisão onde a maior parte das encomendas são. Os usuários ECN têm a capacidade de fazer parte do tamanho do pedido através de ordens de iceberg ou ocultar ordens completamente de outros participantes do mercado. (Se eu fosse um bankfundsimilar e tivesse um pedaço para colocar no mercado, eu não gostaria que outros sabem onde isso é por causa da proteção de preço) Alguns participantes do mercado podem ver os fluxos melhor do que outros (como as grandes instituições, alguns grandes corretores E fundos), mas toda a profundidade do mercado vai muito além do que qualquer pessoa pode realmente ver. O que é útil embora em ocasiões, é saber quando a maior opção expiries estão acontecendo. Não deixe isso parar você homem TS é o verdadeiro negócio, vale bem o risco de praticar com dinheiro real. Apenas mantê-lo pequeno e você vai ficar bem. Btw, a curva de aprendizado para TS é muito íngreme, não fique frusterated apenas ter o seu tempo e tudo vai começar a fazer sentido. Uma vez que você aprende a plataforma que você quer saber como você negociou sempre sem ele Relaxe e seja feliz. Graças Mike Agora que Ive dormiu um pouco Im tentando descobrir por que merlin disse executado ordens fornecer insight. Se você puder ver onde as ordens grandes precedentes eram (e presumably comércio em sua direção), como esta ajuda em saber onde os próximos serão, particularmente desde que este isnt no nível interbank eu supor que minha pergunta ferve realmente para baixo para você Usar com segurança os dados de nível II para tomar decisões. Eu nunca uso fluxo de ordem e sou praticamente um tipo de corretor de varejo. Im consideravelmente você arent though, Mike, assim que sinta livre adicionar seus 2 centavos (você slimy o caçador do batente você) a virtude encontra e escolhe o meio. Aristotle, Ethica Nichomachea Os membros devem ter pelo menos 0 vales para postar neste tópico. 0 comerciantes vendo agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Thread: Ordem Fluxo de negociação O que é Ordem de Fluxo de negociação eo que não é O que é Ordem de Fluxo de negociação e o que não é Ordem de Fluxo de negociação é um termo que pode criar muita confusão. Algumas pessoas pensam que está negociando diretamente a partir de informações de fluxo de bancos (informações que apenas um pequeno círculo de pessoas têm acesso e eles certamente não compartilhá-lo na internet), alguns pensam que é leitura de fita e alguns que é simplesmente outra forma de Preço ação. Não existe uma definição clara e, no final, todos os métodos acima mencionados baseiam-se na antecipação do fluxo de pedidos futuros nos mercados. A maneira como eu vejo é que OFT é uma mentalidade. Em vez de apenas olhar para padrões técnicos, vamos um passo à frente e pensar sobre o que outros participantes do mercado pode fazer. É tudo medo e ganância nos mercados e podemos ver isso todos os dias no mercado. É uma grande mudança para os novatos, especialmente aqueles que anteriormente utilizado apenas análise técnica. Mas como qualquer outra atividade, torna-se mais fácil com o tempo e você começa a ver o mercado com olhos completamente diferentes. Você está ciente de como o preço está se movendo, de que forma ele se move (não é tão bom quanto o fluxo de banco de informações, mas PA dá algumas boas idéias), seu conhecimento sobre outros participantes ajuda a evitar erros comuns e, finalmente, seu conhecimento sobre ineficiências de mercado ajudará Você combina tudo isso e explorar essas oportunidades em negociação ao vivo. Poderíamos discutir muito sobre o termo da OFT, mas para mim, é uma maneira de pensar uma abordagem diferente para os mercados do que os comuns, não algo limitado a um método particular. Eu não tenho qualquer informação de fluxo de banco privado, mas ainda, o meu conhecimento sobre microestrutura de mercado e outros participantes do mercado estão me dando uma vantagem nos mercados. Como eu comecei nisto eu encontrei um fio em um outro forum do forex do usuário Darkstar que mencionou OFT. Parecia tudo bastante complicado e mesmo depois de ler o fio inteiro, não fazia muito sentido para mim. Eu encontrei então seu Web site mais tarde e comprei seu livro (eu não quero ser acusado de promover aqui qualquer coisa, assim que NENHUMA ligação, mas uma busca rápida de Google para o fluxo de ordem que troca o darkstar ou o título do livro - quotOrder Flow Trading for Fun and Profitquot Deve fazê-lo). Tem um preço muito alto para um livro, mas mudou muito para mim e foi um ponto de viragem para a minha carreira comercial. A sala de bate-papo é um pouco desorganizada às vezes, mas há alguns grandes comerciantes lá dispostos a ajudar. O fórum, infelizmente, está quase morto, outra razão pela qual eu escolhi BabyPips como plataforma para o meu segmento. Mais uma vez, eu não quero promover aqui nada, eu só acho que é justo eu compartilho como eu descobri OFT e dar outras oportunidades para verificar a fonte onde eu aprendi. Afinal, há também algum material disponível availaible sobre ele. Saiba quais são as etapas para aprender a OFT Saiba mais sobre a microestrutura do mercado (como a mudança de preço, o tipo de ordens, a liquidez etc.) Saiba mais sobre os outros participantes do mercado (comerciais, bancosdealers, dinheiro real, soberanos, grandes especuladores) Tópicos nos próximos artigos e ir gradualmente do Passo 1 ao Passo 3. Última edição por Dali 02-24-2017 às 03:25. Data de Entrada Outubro de 2017 Localização Bergen, Norway Postagens 456 Blue font looks mighty familiar. Todos os melhores mate. A partilha de conhecimento é muito bem-vinda aqui. Manterá um olho em seu progresso Data de Entrada Novembro de 2017 Posts 398 All the best. Espero que este thread não ficará fechado como os anteriores. Data de Entrada Outubro de 2017 Posts 90 Interessante thread. Inscrevendo-se :-) Data de Registo Jan 2017 Posts 108 Tipo de Ordens e Como Alterações de Preços Tipo de Ordens e Como Alterações de Preços Neste artigo, vou cobrir os três tipos principais de ordens usadas na negociação e como as mudanças de preço. Vamos dar uma olhada o que realmente acontece eo que é o preço móvel. Em primeiro lugar, há o termo liquidez. Se você quiser comprar um ativo, você precisa de alguém para vendê-lo para você. Você está, portanto, à procura de liquidez. As mesmas coisas se aplicam se você for um vendedor, você está procurando um comprador para tomar o recurso que você deseja vender. Uma oferta é uma ordem limitada para comprar um ativo a um preço específico (melhor do que a taxa de mercado atual) e uma oferta é uma ordem limitada para vender um ativo ao preço determinado (melhor que a taxa de mercado atual). Ofertas e ofertas fazem liquidez em um mercado, fornecem isto aos participantes que negociam por ordens de mercado. A liquidez é um fator muito importante na negociação, especialmente para grandes comerciantes. Quanto mais líquido for um mercado, mais atrairá outros comerciantes. Grandes comerciantes não podem simplesmente pensar em quanto preço vai se mover, mas também como eles vão sair de seu comércio quando chegar a hora. Este não é um problema para nós comerciante de varejo, mas definitivamente um fator chave para aqueles que trocam grandes quantidades de dinheiro. As ordens de mercado consomem liquidez fornecida por ordens limitadas. São ordens emitidas para adquirir um activo específico ao preço de mercado actual. Uma ordem do mercado da compra será enchida de encontro à melhor oferta e uma ordem do mercado da venda será enchida contra o melhor availaible da oferta. As ordens de mercado levam liquidez do mercado como o participante que os emite quer trocar imediatamente e come a liquidez disponível através das ordens do limite. Ordens de limite fornecem liquidez porque dão a outros comerciantes a opção de negociar contra eles. Se eu emitir uma oferta de 1 milhão (ordem de compra limitada) em 1.31000 para EURUSD, eu forneço liquidez a outros participantes que olham para vender no mercado a esse preço. Eles são chamados de ordens de limite porque eles não podem ser preenchidos a um preço pior do que o especificado. Isto significa que o meu lance em 1.31000 pode ser preenchido AT ou ABAIXO (desvio positivo) a taxa, mas não acima. Os livros de pedidos ou DOMs (Depth of Market) são usados principalmente na negociação de futuros, já que o mercado de câmbio não tem dados de volume agregado. Exemplo: Neste ativo, não temos pedidos em 44 e 45, o que significa que você pode comprar atualmente em 46 (a melhor oferta disponível) e vender em 43 (a melhor oferta availaible). Se eu decidir 45 é um bom preço para vender e emitir uma oferta a essa taxa, o spread será estreito e os compradores serão capazes de comprar de mim em 45 a quantidade que eu ofereço para vender. Vamos dizer que há um comprador impaciente que move seus lances para 44. Ele vai reduzir novamente a propagação e agora os vendedores são capazes de vender a um preço melhor do que antes. O livro de encomendas parece agora assim: Como as Mudanças de Preço Cenário 1: O Comerciante A compra 20 contratos do ativo no mercado. O livro de encomendas acima mostra a liquidez disponível e é visível que ele não será preenchido em 45 como não há liquidez suficiente. Ele será preenchido da seguinte forma: 10 em 45, 8 em 46 e 2 em 47. Como ele consumiu toda a liquidez em 45 e 46. O livro de encomendas ficará assim: O livro de encomendas permanecerá desta forma até que haja novos lances criados abaixo de 47 OU há ainda mais compra no preço de mercado (na melhor oferta) que impulsiona o preço mais alto e consome mais ofertas. Os DOMs não são usados em FX (ou, pelo menos, não devem ser usados, pois não há dados agregados de volume para FX), mas o mecanismo de mudança de preço é o mesmo em todos os mercados. Ordens de limite estão fornecendo liquidez, enquanto ordens de mercado estão consumindo-los. As ordens de parada são ordens de compra acima do preço de mercado atual abaixo do preço de mercado atual. O termo ordem de parada é usado porque a ordem é interrompida de ser executada até atingir o preço determinado. Está sendo interrompido porque caso contrário, se você criar um lance ao preço onde as ofertas já existem ou acima, ele se tornaria uma ordem negociável e seria executado imediatamente. Na maioria das vezes, uma ordem de parada de compra será executada quando seu preço atingiu o preço de oferta do mercado e uma ordem de parada de venda será acionada quando seu preço atingiu o preço de oferta do mercado. Eles serão convertidos em ordens de mercado e consumirão liquidez. Mas há algo único sobre ordens de parada. Eles também podem fornecer liquidez. Deixa para dizer que Im um comerciante grande que olha para vender um recurso (esqueça por favor sobre o livro de ordem acima para este exemplo). Preço de mercado é atualmente 4446 (eu posso comprar em 46 e vender em 44). Eu não quero vender em 44 porque a liquidez não é bom o suficiente para a quantidade de contratos que pretendo vender. Estou ciente de que há um monte de paradas de compra acima do preço de 50 de participantes que já são curtos. Outros participantes também estão cientes disso e o preço será atraído para esses níveis. Vou, portanto, definir as minhas ofertas acima de 50 (digamos 51 e 52) e ganhar vantagem das paradas. Como as chances são boas não há muitos compradores nesses níveis, como o preço será percebido como alta ea liquidez é um pouco fina. Mas há compradores forçados acima de 50 e eles terão que tomar minha liquidez. Meus shorts serão enchidos eo preço é provável mover-se rapidamente em meu favor como a maioria de compra veio dos shorts que foram parados para fora. O preço não é atraente para os compradores e provavelmente cairá rapidamente. Parar a caça é uma atividade comum em todos os mercados, não apenas o mercado de FX. Os comerciantes de varejo estão cientes disto, mas na maior parte na maneira errada. Im não falando sobre o seu varejo ampliador ampliador se espalha para tomar algumas paragens mais para fora, mas parar de caça em uma escala maior. Grandes comerciantes precisam de liquidez como descrito acima e os comerciantes de bancos também usá-lo também para controlar seu livro melhor. Mas vamos deixar isso para mais tarde, espero que este artigo lhe deu algumas boas idéias sobre os três tipos de ordem comuns utilizados na negociação e como as mudanças de preço. Como uma observação: inglês não é minha primeira língua, portanto, peço desculpas por quaisquer erros. Eu faço o meu melhor para escrever compreensível. Última edição por Dali 02-24-2017 às 03:32. Oi Ben, Obrigado por seus esforços para nos ensinar. Eu acho, Stop ordens também fornecer liquidez é pouco confuso Você poderia explicar-me com um exemplo - se possível com uma imagem de tela se DOMs não são usados em FX, será difícil prever o fluxo de ordem em FX Regards, Vijai Para responder Sua primeira pergunta: Paradas não são tecnicamente fornecer liquidez, mas de forma indireta. Vamos novamente pegar o exemplo acima mencionado. Im que procuram vender um recurso que está atualmente em 4446 (eu posso vender em 44 e comprar em 46). Eu não acho isso uma boa taxa para vender, então vou emitir uma ordem de limite. Eu sei que há paradas acima de 50 e aqueles que provavelmente vai chamar a atenção dos comerciantes predatória que vai empurrar o preço na direção de paradas. Eu, portanto, dois emitir uma ordem limite de venda em 51 e 52. Vamos assumir sentimento para o ativo é bastante misturado e não há muitos touros. Com isso, provavelmente não será qualquer compradores em 51 e 52 e preço não vai mesmo atingir esses níveis. Mas com a compra pára acima de 50 nós forçamos compradores. Esses comerciantes determinaram que eles querem sair de sua posição curta a essas taxas e sua demanda vai acelerar o movimento e acionar minhas ofertas. Eu forneci liquidez a eles, mas eu explorei o lado mais fraco do mercado e entrei em uma posição a uma taxa melhor. Sem os compradores forçados, eles provavelmente wouldnt obter trigered em tudo. Vou cobrir o tópico de parar de caçar mais tarde separadamente, mas espero que isso tornou mais claro para você. Quanto à sua segunda pergunta: Você não precisa do DOM para prever o fluxo da ordem. Mesmo se você tem o DOM para i. e. futuros, mostra-lhe apenas ordens para os níveis de preços superiores e inferiores cinco e com esses mercados sendo tão líquido e de rápida mudança, você não será capaz de extrair qualquer informação útil a partir dele. Eu usei o DOM acima para explicar visualmente o processo de mudança de preço. Eu vou cobrir o tópico de projetar o fluxo futuro também em um ponto posterior.
No comments:
Post a Comment