Mudar média fechar

Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões medir a força do momento de um ativo e determinar as áreas potenciais onde um ativo vai encontrar apoio ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como Diferentes períodos de tempo podem monitorar momentum e como as médias móveis podem ser benéficas na definição stop-loss Além disso, vamos abordar algumas das capacidades e limitações de médias móveis que se deve considerar quando usá-los como parte de uma rotina de negociação Trend Identificar tendências é um Das principais funções das médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência seu amigo As médias móveis são indicadores de atraso, o que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmar as tendências uma vez que foram estabelecidos Como você pode ver em Figura 1, uma ação é considerada em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima Inversamente, um comerciante usará Um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa Muitos comerciantes só consideram a realização de uma posição longa em um ativo quando o preço está negociando acima de uma média móvel Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona no favor. Momentum comerciantes muitos iniciante Os comerciantes perguntam como é possível medir o momento e como as médias móveis podem ser usados ​​para enfrentar tal façanha A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo utilizados na criação da média, como cada período de tempo pode fornecer informações valiosas em diferentes tipos De momentum Em geral, momentum de curto prazo pode ser medido olhando para médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos Olhando para médias móveis que são criados com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerada como uma boa medida de Momentum de médio prazo Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como uma medida de momentum de longo prazo O senso comum deve dizer-lhe que um movimento de 15 dias Rage é uma medida mais apropriada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção do momento de um ativo é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção Como eles se acumulam em relação uns aos outros As três médias móveis que são geralmente utilizados têm margens de tempo variáveis ​​em uma tentativa de representar os movimentos de preços de curto, médio e longo prazo Na Figura 2, um forte momento ascendente é visto quando menor As médias de prazo estão localizadas acima de médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Inversamente, quando as médias de curto prazo estão localizadas abaixo das médias de longo prazo, a dinâmica está na direção descendente. Suporte Outro uso comum de médias móveis está em Determinação de suportes de preços potenciais Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um ativo muitas vezes vai parar e inverter direção no mesmo nível que um importante Média Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32 Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é incomum ver a ação média como uma barreira forte que impede que os investidores Empurrando o preço de volta acima dessa média Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para tirar lucros ou para fechar qualquer posições longas existentes Muitos vendedores curtos também usar essas médias como pontos de entrada, Preço muitas vezes rejeita a resistência e continua seu movimento menor Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser no seu melhor interesse para assistir thes E níveis de perto, porque eles podem afetar significativamente o valor do seu investimento. Top-Perdas As características de suporte e resistência de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para gerenciar riscos A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir stop-loss ordens permite que os comerciantes Para cortar posições perdedoras antes que eles possam crescer maiores Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir suas ordens stop-loss abaixo médias influentes podem economizar muito dinheiro Usando médias móveis para definir Stop-loss ordens é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Moving Average - MA. BREAKING DOWN média móvel - MA. As um exemplo de SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 days. Week 1 5 dias 20, 22, 24 , 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como O primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados cairia o preço mais antigo, adicione o pr Gelo no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior a lag Assim, um período de 200 dias MA terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curtos utilizados para negociação a curto prazo ea longo prazo MAs mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerado como importante trading signals. MAs também transmitir importantes sinais de negociação por conta própria, ou quando duas médias Cross over Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmada com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima MA a longo prazo Downward Momento é conf Irmed com um crossover bearish, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA a longo prazo. Médias de Moinho - Simple e Exponential. Moving Médias - Simples e exponencial. Moving médias suavizar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles fazem Não prever a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudanças de média móvel, porque eles são baseados em preços passados ​​Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação de preços e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção de muitos outros indicadores técnicos E as sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a SMA de Moving Average Simples ea EMA Exponencial Moving EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir suporte potencial e Níveis de resistência. Here um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. A simple movin G média é formada por calcular o preço médio de um título sobre um determinado número de períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, A média móvel é uma média que se move Dados antigos são descartados como novos dados vem disponível Isso faz com que a média para mover ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três days. The primeiro dia da média móvel simplesmente Abrange os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo Acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor média móvel é apenas abaixo do último pric E Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel se atrasasse. Cálculo da média móvel exponencial. As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso Preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial A EMA tem que começar em algum lugar para um simples movimento A média é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 O preço mais recente Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de 18 18 EMA Um período de 20 EMA aplica um 9 52 pesando para o preço mais recente 2 20 1 0952 Note que t Ele ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o período médio móvel dobra. Se você quer nos uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula Para convertê-lo em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o EMA s parâmetro. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel de 10 dias simples e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel simples médias móveis são simples e exigem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor médio de movimento simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Porque um EMA começa com um Simples, o seu verdadeiro valor não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do olhar curto - back período Esta planilha só vai voltar 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos para os efeitos da média móvel simples na O primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. Quanto mais tempo a média móvel, mais o lag A média móvel exponencial de 10 dias vai abraçar os preços muito próximo e virar logo após os preços virar curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil e rápido para Por outro lado, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o desaceleram As médias móveis mais longas são como os petroleiros oceânicos - letárgicos e demoram a mudar É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de curso. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com um EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um 100-dia SMA moagem mais elevada Mesmo com o declínio janeiro-fevereiro, t Ele SMA de 100 dias realizou o curso e não desistiu O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias, quando se trata do factor de defasagem. Simples vs médias exponenciais. Apesar de existirem claras diferenças entre simples Médias móveis e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor que a outra As médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis a preços recentes - e as recentes mudanças de preços As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples Médias móveis simples, por outro As médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média de movimentação depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Os cartistas devem experimentar com ambos os tipos de movimento Médias e intervalos de tempo diferentes para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra a IBM com o SMA de 50 dias em vermelho eo EM de 50 dias A em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais nítida do que o declínio na SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou inferior até o final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês Após o EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Curtas médias móveis 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciantes Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo iria optar por mais médias móveis que Pode estender 20-60 períodos Os investidores a longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos móveis são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, este é claramente um longo A média móvel de 50 dias Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos cartistas usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos A curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no Passado b Porque foi fácil de calcular Um simplesmente acrescentou os números e moveu o ponto decimal. Trend Identificação. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo Estes exemplos abaixo irá usar tanto simples e Médias móveis exponenciais O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços, em média, estão caindo Uma média móvel ascendente a longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam Quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que teve um declínio de 15 Para inverter a direcção desta média móvel Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior das hipóteses MMM continuou mais baixo em Março de 2009 e depois subiu 40-50 Note que a EMA de 150 dias não apareceu até depois Este aumento Uma vez que ele fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses Médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Duas médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais de cruzamento Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de duplo Crossover Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria Considerado de curto prazo Um sistema que utilize um SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez mesmo de longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando a ave de movimento mais curta Raiva cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isso é conhecido como um cross. Moving crossovers crossovers média produzir sinais relativamente tardio Afinal, o sistema Emprega dois indicadores de atraso Quanto mais tempo os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia No entanto, um sistema de crossover média móvel produzirá lotes de whipsaws na ausência de uma forte tendência. Também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas. Um sistema triplo de cruzamento simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. Acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde EMA de 10 dias e linha vermelha EMA de 50 dias A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover médio móvel teria resultado Em três whipsaws antes de pegar um bom comércio A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro 1, mas isso não durou enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em meados de novembro 2 Esta cruz durou mais, mas O próximo cruzamento de baixa em 03 de janeiro ocorreu perto de fins de novembro níveis de preços, resultando em outro whipsaw Esta cruz de baixa não durou muito tempo como o EMA de 10 dias se moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde 4 Depois de três sinais ruins, Sinal foreshadowed um movimento forte como o estoque avançado sobre 20.There são dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são prone ao whipsaw Um filtro do preço ou do tempo pode ser aplicado para ajudar impedir whipsaws Os comerciantes podem reque o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir o 10 dias EMA para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de agir Em segundo lugar, MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais MACD tur Ns positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta O Percentage Price Oscillator PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Note que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualará com médias móveis simples. O gráfico mostra Oracle ORCL com o EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus tratos Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover Como ORCL avançado para os meados de 20s Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados ​​para gerar sinais com crossovers preço simples Um sinal de alta É gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande O mov mais longo Ing médio define o tom para a tendência maior ea menor média móvel é usado para gerar os sinais Um olharia para o preço de alta só cruza quando os preços já estão acima da média móvel mais Esta seria a negociação em harmonia com a maior tendência Por exemplo, Se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos negativos seriam Ignorado porque a tendência maior é para cima Um cruzamento de baixa iria simplesmente sugerir um pullback dentro de uma maior tendência de alta Um cruzamento de volta acima da média móvel de 50 dias seria sinalizar uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson Electric EMR com O EMA de 50 dias e EMA de 200 dias O estoque se movimentou acima e manteve acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo do EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Preços quic Kly movido para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta seta verde em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado na janela de indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias A EMA de 1 dia É igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência. As médias de movimento também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e Resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, Média móvel de longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com o movimento simples de 200 dias Média de meados de 2004 até o final de 2008. Ed suporte inúmeras vezes durante o avanço Uma vez que a tendência revertida com uma ruptura de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não esperar suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente mais médias móveis Os mercados são impulsionados por Emocional, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usados ​​para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis devem ser ponderadas contra as desvantagens As médias móveis são a tendência de seguir, ou atraso, Sempre ser um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência É seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo em, bu T também dar sinais tardios Não espere vender no topo e comprar no final usando médias móveis Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis não devem ser usados ​​por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis Para definir a tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding média móvel para StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no Workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher um simples Média móvel ou média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para O Baixo e C para o Fim Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Um outro parâmetro opcional pode ser adicionado para mudar as médias móveis para o passado esquerdo ou para o futuro direito Um número negativo de -10 wo Uld mudar a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Médias móveis múltiplos podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de superposição para a bancada StockCharts membros podem mudar as cores e Estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima da EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Esta pesquisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.