Gerenciamento de dinheiro Forex Gerenciamento de dinheiro Forex. Comércio seguro construindo ganhos estáveis O gerenciamento de dinheiro é uma maneira que os comerciantes de Forex controlam seu fluxo de dinheiro: literalmente, IN ou OUT de seus próprios bolsos. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades na gestão da própria conta Forex. Os corretores de Forex raramente ensinam aos comerciantes boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, embora quase todos os corretores ofereçam algum tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria. Existem várias regras de boa gestão do dinheiro: 1. Risco apenas uma pequena porcentagem de uma conta total Por que é tão importante A principal idéia de todo o processo de negociação é sobreviver A sobrevivência é a primeira tarefa, após a qual vem ganhar o dinheiro. Deve entender claramente que os bons comerciantes são, antes de tudo, sobreviventes hábeis. Aqueles que também têm bolsos profundos também podem sustentar maiores perdas e continuar comercializando em condições desfavoráveis, porque são financeiramente capazes de. Para um comerciante comum, as habilidades de sobrevivência tornam-se um requisito vital deve saber manter contas de negociação Forex próprias e poder fazer lucros no topo. Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar uma maior. No pior dos casos, com dez negociações perdidas seguidas, a conta de negociação sofrerá tanto: ADMINISTRAÇÃO DO RISCO DE ALTO RENDIMENTO DA GERAÇÃO DE DINHEIRO: a negociação cambial tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição à perda. Antes de decidir negociar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo seu investimento inicial não investir dinheiro que não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação cambial e procure o conselho de um consultor financeiro ou fiscal independente se tiver alguma dúvida. 2017 Copyright fxmmpMoney management Gerenciamento de dinheiro Le money management consiste em agrave de acordo com uma boa gestão de capital. Aussi simples que apresente o paradigma para os principiantes dos comerciantes. Le deacutebutant accorde souvent trop d39importance agrave l39analyse. Ou, o mais rápido possível, mas não comercializado, não é uma boa razão, antes de toda a empresa de seguros. E para isso il faut colocar todas as armas de filho, a gerência de dinheiro en fait partie inteacutegrante. O que é o dinheiro da gestão ou a gestão do capital. A empresa de gestão de dinheiro é de deferimento da quantitaçao que você usa para abrir uma posição. Esta abordagem é direcionada ao gerenciamento de riscos que consiste em agrave, escolha o risco que você allez encoraja uma posição. Qu39est ce le risk managment ou la gestion du risque Nous allons ver um petit tableau qui risque de faire changer d39avis les sceptiques e les insoucieux. Dans ce tableau, em remarque deux colonnes, l39une montrant le drawdown e l39autre a reconversão. Le drawdown c39est la chute maximale parente que seu capital aie subie, en clair la plus grosse perte sur une seacuterie de trades. A reconversão corresponde à agrave la performance neacutecessaire pour effacer un drawdown. Assim apregraves avoir perdu 10 il va falloir faire 11,1 para revenir au capital preacuteaceacutedent le drawdown. Apregraves avoir pris connaissance de ce tableau, il est eacutevident que subir de sincero supeacuterieure agrave 25 demandera de gros efforts pour ecirctre rattrapeacutee. Comentário faire para eacuteviter des grosses fases de pertes Ce n39est pas tregraves compliqueacute, il suffit de geacuterer son risque par position. É o seu amigo e você estão com um crédito de 5 por comércio e você é um comerciante 5 agrave 10 vezes por dia você está agendando um pouco. Comentário calculatrice son risque C39est ce que nous allons voir tout de suite. Em um exemplo, por exemplo, disons qu39on entre com un mini lot, c39est agrave dire avec 10 000 uniteacutes de ide e que nos temos uma conta de 10000euro. Em rentre a 1,31 et on pose un StopLoss agrave 1,24. Notre risque is done de (((1,31-1,24) 10000) 10000) 100 7 7 C39est beaucoup, mais c39est seulement um exemplo para illustrer a formule de calcul. Geacuteneacuteralement em eacutevite de deauutepasser les 3 de risque par trade. Comentário maitriser les risques au Forex L39important c39est de savoir maicirctriser son risque. A medida da conta, assim como a dimensão dos lotes, é um factor de desativação que pode ajudar as empresas a agrave des prises de risques trop importantes. Nós somos todos os quantos conjuntos para criar em eacutevidence les risques encourus pour les mecircmes situações mais para des tas de posição drsquoun micro-lot en premier cas, puis drsquoun mini-lot: Taille do lote (lote micro) Taille du compte Levier mínimo reagutesultant Ici on remarque deacutejagrave qu39un capital de 100euro sur un compte en micro lote implique une prise de risque important pour des stoploss de 50 pips. Com a sua conta, d39une taille aussi low il is preacutefeacuterable of trader avec des stops agrave 20 pips. Conheça uma conta de tamanho mais importante por exemplo 2000euro você permite o uso de geleiras de maniegravere tregraves seacutecuritaire para 50 pips seu risque mínimo se situe agrave 0,25, ce quiest faible. Em apregraves aposentados conferência de quadro, é uma experiência pré-apropriada de comerciante com um preço mais elevado, mais a escolha do risco é livre no comerciante. Tamanho do lote (mini lote) Tamanho da conta Levier mínimo reagentesultante Risque pour stop agrave 50 pips Ici c39est une tout autre affaire, souvent des brokers proposta de conclusões de contas em minilots não le montant minimal pode se situer en dessous de 1000euro. N39ouvrez pas de compte de ce type Le tableau preacutesent est assez explicite, le risque est bien trop eacuteleveacute, vous ne migre trader correctamente em condições. Mantendo as descobertas agravadas sobre as bases em va voir em deacutetails algumas estatísticas de gestão de dinheiro conhece. Diffeacuterentes strateacutegies de gestão de dinheiro La martingale Tout d39abord, on va parler de la martingale. C39est une meacutethode qui agrave fait son apparition dans les casinos. Elle a ensuite eacuteteacute appliqueacutee au trade et souvent dans le trading automatique. Le principe d39une martingale est simple. Laquo plus je perds, mais je prends de risque raquo. L39ideacutee n39est pas idiote car on joue sur les probabiliteacutes. L39ideacutee est: laquo J39ai deacutejagrave perdu, j39ai done plus de chance de ganhar no mercado do proximo, je vais assim aumentar a dimensão da posição para couvrir ma perte raquo. Em theacuteorie c39est plutocirct sympa, neacutecludes mecircme e the probabiliteacute de tout perdre é muito baixo ela é quando mecircme preacutesente. Les backtests montrent que sur de courtes peacuteriodes la strateacutegie est intéeccionário mais agrave long terme elle n39est pas viable. Este comentário é um problema com um risco de martingale: um risco inicial de um factor d39acceacuteleacuteration Le risque inicial corresponder ao risco que lrsquoon prendu O comércio preacuteaceacutedent est gagnant. Le facteur d39acceacuteleacuteration corresponde ao nível de mudança do risco em função do número de pertes sucessivos. Risco inicial: 1 factor d39acceacuteleacuteration: 2 Je fais une perte sur mon premier trade, je perds donc 1 Puisque j39ai perdu avant, j39ouvre une position avec un risque 12 2 Je perds encore cette position. J39ouvre assim, uma posição com um risco 224 Je gagne Mon próximo comércio SERA efetuada agrave lrsquoaide du risque inicial de 1 eacutetant donneacute que mon comércio preacuteceacutedent srsquoest reacuteveacuteleacute gagnant. Em conclusão, j39ai perdu agrave peu pregraves 3 sur mes deux premiers trades et j39ai entiegraverement couvert ceci perte par un gain de 4 sur le troisiegraveme trade. Laquo smart raquo ou laquo anti-martingale raquo Il existe também des systegravemes dits laquo smart raquo ou laquo anti-martingale raquo qui sont l39exact opposeacute de la martingale, mais importante agrave dire que plus em perd et moins em investi de capital. Le TSSF (factor de segurança do sistema de negociação) Qu39est ce que le TSSF On trouve par ailleurs des systegravemes eacutelaboreacutes sur des moyennes plutocirct que sur les chaines de commerce, c39est agrave dire si la moyenne de gainspertes of N preacuteceacutedents trade (s) est bonne alors on Augmente ou on diminue. Le plus connu s39appelle le TSSF: Sistema de negociação Factor de segurança qui permet de geacuterer de muitas configurações, isto é um pouco mais fácil de l39utilizador sobre os robôs que sur du trading discreacutetionnaire. Nós allons ver em deacutetails comentário funciona ce fameux TSSF. C39est un peu matheacutematique et theacuteorique mais ccedila reste compreacutehensible pour chacun. Ensaios d39ecirctre peacutedagogique et d39arborer une logique claire. Tout d39abord partons d39une relationship simple, un systegraveme qui ne reconfigurar ni ganho ni perte deve reacutepondre agrave cette eacutegaliteacute: Introdução matheacutematique au TSSF (formule et calcul) Ici MoyGain. C39est la valeur average d39un trade gagnant MoyPerte. Valeur média d39un trade perdant pourcent Gain. O percent de trades gagnants pourcent Perte. O cálculo da forma zero e a curva de retorno do zero e a curva de retorno do zero. Nós ajustamos o método de aparecimento da curva de retorno zero. A posição relativa da performance d39un systegraveme agrave cette courbe nous indique o seu filho, e é o melhor, mas você está bem, está em condições de se encontrar em baixo, la strateacutegie n39est pas bonne. A leitura de ce gráfico n39est pas ambigueuml, par exemple e nossos recursos em nosso sistema geral 40 de trades gagnants, alors que é necessário que a média D39un ganho sobre a média d39une se tornem supeacuterieure agrave 1,5 para o teacutemoigner da boa santeacute de notre strateacutegie . La curva de retorno de Zero sufra agrave nós nos damos informações sobre o nosso sistema, em nossa abordagem seacutecuritaire nous allons distinguer une nouvelle courbe. C39est a curva de segurança, a courbe de seacutecuriteacute. A curva de retorno zero de Notre zero está em azul e a curva de segurança está em laranja. A relação de retorno de curvatura é a curva de retorno zero. Etude et analyse des réacutesultats obtenidos com o strateacutegie du TSSF L39eacutetude des performances d39un systegraveme gracircce agrave ces deux courbes est tregraves inteacuteressante mais il est difficile d39en traçar uma aplicação direta em terme de money management. Nos nossos clientes, nós conseguimos o índice de negociações que ganhamos, então nós podemos criar um índice numero de teste do atendente do sistema. Este indice numeacuterique c39est le TSSF. Il s39obtient de la maniegravere suivante: Il est claire que plus o TSSF é um eacuteleveacute, melhor é a situação do nosso sistema. Si le TSSF se deacuteplace en dessous de 1 alors nous entrons dans une zone agrave risque et s39il descem mais nós somos serons en zone de pertes. Pergunta importante é saber saber o nosso sistema de segurança em uma zona em segredo ou em uma zona agrave risque, o TSSF, assim como a posição relativa par rapport agrave la curva de retorno zero e agrave a curva de segurança nous donne une bonne indication. Acontece um comentário com o nosso fornecedor de gerenciamento de dinheiro por meio de resultados, obtenção de informações, obtenção de uma solução com um forte efeito levante Ouvir uma posição sem elevador Ouvir uma posição não é mais baixa se encontrada diretamente proporcional Au TSSF Ne pas ouvrir de posição Aqui um quadro eacutenumeacuterant les diffeacuterentes configurações possíveis assim que as recomendações ao nível do comércio. A grande maioria dos comerciantes se obsesiona com a precisão percentual de seus consultores especializados. A maioria dos comerciantes se obsesiona com a precisão percentual de seus consultores especializados. A maioria dos comerciantes se obsesiona com a precisão percentual de seus consultores especializados. . A intuição faz com que pareça que, quanto mais vezes um comerciante ganha, maiores as chances ou lucro. Infelizmente, essa abordagem ignora uma variável crítica. O índice médio de ganhos e perdas desempenha um papel igualmente vital na determinação do resultado líquido. Eu conheço muitos seria scalpers. O comércio de alta freqüência é incrivelmente popular, mas muitos comerciantes envolvidos com isso apenas fazem isso porque coloca pontos fáceis no quadro. Eles não buscam uma estratégia porque tem alguma expectativa positiva. Em outras palavras, eles estão jogando e não negociando. Uma das razões pelas quais eu amo tanto o comércio e por que geralmente não gosto do jogo, é que você está sempre no controle do pagamento potencial e da relação de pagamento. Quando eu jogo blackjack, eu só controle o risco e o pagamento. Não controlo a proporção do pagamento. It8217s sempre 1: 1. Minhas decisões no blackjack só podem melhorar realisticamente as chances de 50. Mais do que provável, o jogo do meu jogo irá diminuir as chances abaixo desse limite. Tomar decisões repetidamente resultará em um erro humano. É a nossa natureza. Quando eu abrir minha conta forex, cada comércio começa uma nova rodada no jogo. A diferença crítica entre o comércio e o blackjack é que eu controle a proporção do pagamento, além de eu ainda controlar o risco e a quantidade do pagamento. O resultado líquido ainda pode se mover contra mim devido a chance aleatória. A distinção fundamental é que o resultado típico deve mudar a meu favor com um sistema de comércio algorítmico. Um dos meus livros de negociação favoritos é Van Tharp8217s Trade Your Way To Financial Freedom. Nós estaremos falando sobre isso em breve, o próximo item na lista de leitura de Jon Rackley8217s. Um dos meus aspectos favoritos do livro é a ênfase nas estratégias de gestão monetária e na expectativa comercial. O termo gerenciamento de dinheiro conhece muitas coisas para muitas pessoas. A frase mais precisa seria descrevê-la como uma estratégia de dimensionamento de posição. Ao entrar em um comércio, você precisa realmente saber: Qual é a perda esperada como uma porcentagem da conta Qual é o ganho esperado como uma porcentagem da conta Qual é a porcentagem de precisão de minhas negociações Responder essas perguntas conduz com precisão a decisão de como Muitos lotes, contratos ou compartilhamentos para o comércio. Controlar o tamanho leva ao controle dos resultados. Quando você controla os resultados, você obtém um lucro ideal para seus esforços. Gerenciamento de dinheiro fracionado fixo Observe que eu disse porcentagem da conta nos itens com marcadores e não o valor em dólar do comércio. Pensar em termos de dólares é mais fácil para a mente. Os problemas são que ignora os maravilhosos benefícios do crescimento exponencial. Todo assessor financeiro na Terra avisa que o interesse composto, que é uma forma de crescimento exponencial, é a força mais forte que trabalha para você com investimentos ou contra você com dívidas. Aplicando o mesmo conceito à negociação, você deseja colocar o poder do crescimento composto do seu lado. A fórmula fracionada fixa é uma maneira feia de dizer-lhe para usar o crescimento exponencial em sua estratégia comercial. Digamos, por exemplo, que você escolhe arriscar 1 da conta de negociação com base na distância até a perda de parada. Se você tiver uma conta de negociação de 10.000, isso significa que apenas 100 de risco. Diga que o comércio funciona e que você fez 100. O próximo comércio deve arriscar 101. Tente não rolar seus olhos para aquele. Arriscar um dólar extra parece trivial e imperdível. Eu asseguro que não é. I8217m realmente não tenho certeza de como explicar como todas essas pequenas diferenças se somam, mas sim. Eu escrevi uma calculadora de gerenciamento de dinheiro há alguns anos atrás, que calculou a forma como o gerenciamento de dinheiro fracionado fixo afeta os retornos. As coisas pequenas realmente se somam. Com uma probabilidade muito pequena de ganhar e as chances de 50:50, os retornos foram predominantemente maiores quando se usava uma abordagem fracionada fixa ao invés de uma abordagem de lote fixo. Você deve aumentar o tamanho da posição após os vencedores e diminuir o tamanho da posição após os perdedores. A precisão de porcentagem é meio importante Se eu paguei 1 por cada vitória e você ganhou 99 do tempo, você deve jogar meu jogo. Você não tem informações suficientes para tomar uma decisão ainda. Você precisa descobrir o que acontece quando você perde. Se você perder 100 ou mais no comércio que só perde 1 vez em 100, você nunca deve jogar meu jogo. Você perderá se você jogar com muita frequência. E não, não existe tal coisa de apenas jogar dez vezes e parar. Você tem o mesmo risco de perder no primeiro comércio que você faz no 100º. It8217s não é seguro para jogar. A única maneira que você deve decidir jogar é se o pagamento total for melhor que o mesmo. O resultado total de vitórias é igual a 99 transações 1trade 99. A única perda deve ser inferior a 99 para me dar a luz verde em reprodução. Se eu perder 80 vezes e fazer 99 nos testes remanescentes, então terei um índice de perda de ganhos médio de 9980 1,24. Um sistema como esse seria selvagem em meu favor. Uma precisão vencedora de 60 é muito mais provável que aconteça no mundo comercial. Let8217s dizem que eu faço 100 em cada comércio vencedor. Meu valor total vencedor é de 60 negócios (de 100) 100trade 6.000. A perda média máxima que este sistema poderia tolerar é: a perda média máxima que podemos tolerar é de 6.000 40 negócios 150. Eu deveria considerar negociar este sistema se a perda média chegar em 149 ou menos. Quanto menor a perda média, maior o resultado líquido. Fórmula Kelly para Forex Trading Um problema que enfrentamos com as estratégias de gerenciamento de dinheiro é escolher a porcentagem da conta para o risco. A diferença entre arriscar 1 ou arriscar 2 do patrimônio da conta é simplesmente uma proporção. Uma das opções oferece um perfil de risco e recompensa adequado ao comerciante ou não possui. Quanto maior o apetite por risco e recompensa, maior o número envolvido. A fórmula de Kelly remove a proporcionalidade da questão e assume uma abordagem diferente: como faço a maior soma de dinheiro ao longo do tempo usando minhas estatísticas comerciais. O objetivo é fazer o máximo de dinheiro sem se chamar a margem. A fórmula a ser usada é K W 8211 (1-W) R onde: K porcentagem de capital para ser colocado em um único comércio. W porcentagem histórica de um sistema de negociação. R Relação histórica histórica da WinLoss. A abordagem é mais adequada para quem comercializa pequenas contas, talvez aquelas com apenas alguns milhares de dólares, que querem crescer com a máxima agressão. Perder alguns dólares é completamente desagradável (foi lá, fez isso), mas também não é financeiramente devastador. It8217s importante ter em mente que a fórmula Kelly tenta empurrar o sistema de negociação para o seu máximo absoluto sem rebentar. Sabendo o quão perto é a vantagem de rebentar, é extremamente importante que você subestime os bons pressupostos e exagere os maus. Solte a precisão percentual esperada em vários pontos percentuais para acomodar a chance de erro. Baixe o índice de vitória: perda pelo mesmo motivo. A maneira mais fácil de reduzir o erro e a chance de agir de forma muito agressiva é garantir que você tenha calculado a precisão percentual da EA8217s e seu índice de perda de ganhos em um tamanho de amostra suficientemente grande. Eu consideraria 100 negócios como o mínimo absoluto. 300-400 é suficiente. 1.000 trocas fazem uma amostra adequada para a maioria dos consultores especializados e robôs comerciais. Claro, você sempre pode adotar a abordagem mais fácil e simplesmente cortar a sugestão de risco da fórmula Kelly Formula280 ao meio. Isso acrescenta um pouco de talento científico à estratégia, ao mesmo tempo em que nos conscientizamos do fato de ser humano. Ver uma queda de contagem perto de zero quebrará o coração de até mesmo o comerciante mais testado pela batalha. It8217s é impossível parar de se preocupar com a redução, o que a fórmula de Kelly ignora totalmente. Oi Shaun, oi todos os fãs de OSR O verdadeiro crme-a-la-crme de qualquer Estratégia de Negociação é o Gerenciamento de Dinheiro apropriado. Se estiver interessado em mais detalhes, por favor ref. Abaixo para as visualizações de uma abordagem de Gerenciamento Dinâmico de Dinheiro, porque é justo dizer no começo de que há uma recompensa (enorme) e também um risco (FATAL), que ambos devem ser mantidos (o melhor 8230 adaptativo on-line e adaptável ) Controle para se beneficiar de um dMM bem feito () em tempo real. A fim de ter alguma aproximação visual em que ordens de mangnitude um dMM apropriado () pode impulsionar a Estratégia de Negociação, deixe-me direcionar sua amável atenção às animações 2 Uma animação de uma performance de comerciante profissional com vários níveis de impulso disponíveis usando um dMM ( ) Abordagem gtgtgt drive. googlefiled0B8sqJKnR7ikbWh1dkpEbkhjcVkedituspsplaying Mais notas sobre este assunto podem ser encontradas publicadas no Linked In, então não hesite em ir lá. Espero que esses pontos de vista ajudem a promover um desenvolvimento profissional adicional nesta área emocionante. Melhores cumprimentos Os espaços de coordenadas do MS XYZ em ambas as animações são diferentes, enquanto em ambos, o eixo Z é o fator de lucro sobre o TradingEPOCH revisado. Então, o fator de 1,00 significa tanto o Equity de partida como o estado de equilíbrio 0,99 significa 1 perda 0,90 significa 10 perda 2,00 significa 100 ganho no depósito inicial TradingEPOCH 10,00 significa 1.000 ganhos Deixe-me esboçar e publicar algumas notas sobre cada uma das visualizações. 1 A animação demonstra dependências funcionais 4D (aStateSPACE) para aTradingSTRATEGY O eixo Z mostra o resultado aProfitFACTOR (s) ganhou níveis de RRR do intervalo do eixo X (notar como são baixos estes 8282 () O eixo Y lê os índices de sucessão de uma sequência generalizada de PL Trades e A quarta dimensão está listada na legenda 8230 um fator de intensidade dMM (): (btw. RRR é um fator muito simplificado e muito mal direcionado nos impulsionadores dMM () do estado da arte). Um pode notar um movimento 8220coast-line8221 onde A equidade infinita obtém-se afundada em um oceano de perdas infinitamente inferior (1.00. 0,00 gt 2 A animação mostra os resultados do trader8217s (negociações manuais) O eixo Z mostra o FACTOR de lucro alcançável após cada intervalo X do eixo do comércio um fator de intensidade dMM () (0,00. 1,00 ) Seqüências do eixo Y ordinal de cada troca (começo. Fim) Deixe uma resposta Cancelar resposta
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